华泰证券-期权期货周报：50ETF上涨，成交量增加-191110

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　　上周上证50ETF上涨0.26%，日均成交量增加31.32%
　　上周上证50ETF收于3.06元/份，上涨0.26%。上周五个交易日分别涨跌0.56%、0.55%、-0.23%、0.00%、-0.62%。上证50ETF日均成交量4.35亿份，与前一周相比增加31.32%。标的份额增加0.81%。
　　上周期权日均成交量减少32.98%，持仓量上升11.10%
　　上周期权成交较前一周上升，日均成交量268.032万张，较前一周减少了32.98%，认购期权日均成交量155.36万张，上升了40.90%，认沽期权日均成交量112.67万张，上升了23.41%。上周期权持仓量上升。截至11月08日，期权持仓409.23万张，与前一周相比上升了11.10%，认购期权持仓212.19万张，上升了12.72%，认沽期权持仓197.04万张，上升了9.42%。
　　上周认沽期权全部下跌
　　上周认沽期权全部下跌。认购期权最大涨幅为16.28%，最大跌幅为42.86%；认沽期权最小跌幅2.63%，最大跌幅为45.24%。
　　历史波动率上周稍有下降，市场隐含波动率上升
　　截至11月08日，50ETF5日波动率为7.91%，10日波动率为10.61%，20日波动率为10.20%，60日波动率为12.30%。上周历史波动率略微有所下降。上周隐含波动率指数持续上升，从前一周的14.03上升至周五14.63。
　　上周股指期货期现差情况
　　沪深300指数上周上升0.52%，中证500指数上升0.52%，上证50指数上升0.33%。截至11月08日，IF当月期现差为-0.11%，下月期现差-0.17%，当季合约期现差-0.24%，下季合约期现差-0.60%。IC当月期现差为-0.35%，下月期现差-1.33%，当季合约期现差-3.31%，下季合约期现差-5.26%。IH当月合约期现差为-0.02%，下月合约期现差-0.08%，当季合约期现差-0.12%，下季合约期现差-0.27%。
　　风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。