华泰证券-期权期货周报： 上周标的上涨，波动率处于低位-201106

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上周期权主要标的价格均上涨上周上证50ETF收于3.408元华泰证券/份，上涨2.37%，日均成交量4.19亿份，与前一周相比下降11.42%，ETF份额增加0.45%。

上交所沪深300ETF收于4期权期货周报.951元/份，上涨4.08%，日均成交量3.26亿份，与前一周相比下降20.24%，ETF份额减少2.41%。

深交所沪深300ETF收于4.878元/份，上涨4.12%，日均成交量1.34亿份，与前一周相比上升4. 上周标的上涨64%，ETF份额减少0.71%。

沪深300指数收于4885.72点，上涨4.05%，日均成交量与前一周相比波动率处于低位上升21.20%。

上周50ETF和300ETF期权成交量下降，持仓量上升上周上证50ETF期权日均成交量165.44万张，较前一周下降6.57%，上证50ETF期权持仓241.08万张，与华泰证券前一周相比上升12.99%。

上期权期货周报交所300ETF期权日均成交量182.48万张，较前一周下降2.28%，上交所300ETF期权持仓183.03万张，与前一周相比上升12.15%。

深交所300ETF期权日均成交量31.24万张，较前一周下降14.12%，深交所300ETF期权 上周标的上涨持仓38.51万张，与前一周相比上升22.70%。

沪深300指数期权日均成交量8.06万张，较前一波动率处于低位周上升10.89%，沪深300指数期权持仓14.12万张，与前一周相比上升7.93%。

标的上涨，期权涨跌互现上周上证5华泰证券0ETF期权中，认购期权最大涨幅为35.97%，最大跌幅为20.00%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为9.79%，最大跌幅为84.62%。

上周上交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为113.72%，最大跌幅为23.08%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为3.61%期权期货周报，最大跌幅为90.74%。

上周深交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为108.22%，最大跌幅为6.52%；认沽期权最大涨幅为1.37 上周标的上涨%，最大跌幅为89.93%。

上波动率处于低位周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为133.94%，最大跌幅为22.35%；认沽期权最大涨幅为1.81%，最大跌幅为91.76%。

上周历史波动率处于低位截至11月6日，上证50ETF20日波动率为15.98%，上交所300ETF20日波动率为1华泰证券6.63%，深交所300ETF20日波动率为16.95%，沪深300指数20日波动率为16.13%。

上周股指期货期现差情况上周沪深300指数期权期货周报上涨4.05%，中证500指数上涨3.11%，上证50指数上涨2.40%。

截至11月6日，IF当月合约期现差-0.12%，下月合约期现差-0.43%，当季合约期现差-1.41%，下 上周标的上涨季合约期现差-2.38%。

IC当月合约期现差-0.20%，下月合约期现差-1.16%，当季合约期现波动率处于低位差-3.79%，下季合约期现差-6.43%。

IH当月合约期现差-0.13%，下月合约期现差华泰证券-0.49%，当季合约期现差-1.41%，下季合约期现差-2.29%。

风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权期权期货周报价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。