华泰证券-期权期货周报： 上周标的下跌，波动率下降-201031

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上周期权主要标的价格均下跌，除沪深300指数外成交量均下降上周上证5华泰证券0ETF收于3.329元/份，下跌2.32%，日均成交量4.73亿份，与前一周相比下降0.20%，ETF份额减少1.69%。

上交所沪深300ETF收于期权期货周报4.757元/份，下跌0.61%，日均成交量4.09亿份，与前一周相比下降9.46%，ETF份额减少3.74%。

深交所沪深300ET 上周标的下跌F收于4.685元/份，下跌0.99%，日均成交量1.28亿份，与前一周相比下降29.11%，ETF份额增加2.00%。

沪深300指波动率下降数收于4695.33点，下跌0.49%，日均成交量与前一周相比上升5.03%。

50和300ETF期权成交量和持仓量均出现下降上周上证50ETF期权日均成交量177.07万张，较前一周下降13.77%，上证50ETF期权持仓213.37华泰证券万张，与前一周相比下降16.95%。

上交所300ETF期权日均成交量期权期货周报186.75万张，较前一周下降7.27%，上交所300ETF期权持仓163.21万张，与前一周相比下降20.14%。

深交所300ETF期权日均成交量36.38万张，较前一周下降1.29%，深交所300ETF期权持仓34.21 上周标的下跌万张，与前一周相比下降19.90%。

沪深300指数期权日均成交量7.27万张，较前一周上升2.波动率下降00%，沪深300指数期权持仓13.08万张，与前一周相比上升8.52%。

标的下跌，认购期权大部分上涨，认沽期权大部分上涨上周上证50ETF期权中，认购期权全部下跌，最小华泰证券跌幅为2.01%，最大跌幅为67.74%；认沽期权全部上涨，最大涨幅为56.25%，最小涨幅为5.43%。

上周上交所300ETF期权中，认购期权全部下跌，最小跌幅为1.68%，最大跌幅为54.17%；认沽期权最期权期货周报大涨幅为17.17%，最大跌幅为9.83%。

上周深交所300ETF期权 上周标的下跌中，认购期权最大涨幅为5.38%，最大跌幅为50.00%；认沽期权最大涨幅为33.33%，最大跌幅为11.77%。

上周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为10.11%，最大跌幅为54.84%；认波动率下降沽期权最大涨幅为15.11%，最大跌幅为28.57%。

上周历史波动率下行截至10月30日，上证50ETF20日波动率为16.11%，上交所300ETF20日波动率为16.76%，深交所300ETF2华泰证券0日波动率为17.21%，沪深300指数20日波动率为16.27%。

上周期权期货周报股指期货期现差情况上周沪深300指数下跌0.49%，中证500指数下跌1.64%，上证50指数下跌1.98%。

截至10月30日，IF当月合约期现差-0.25%，下月合约期现差-0.60%，当季合约期现差-1.52%，下 上周标的下跌季合约期现差-2.72%。

IC当月波动率下降合约期现差-0.71%，下月合约期现差-1.50%，当季合约期现差-4.26%，下季合约期现差-6.90%。

IH当月合华泰证券约期现差-0.24%，下月合约期现差-0.54%，当季合约期现差-1.12%，下季合约期现差-2.13%。

风险提示：模型根据历史规律总结，历期权期货周报史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。