华泰证券-期权期货周报： 上周标的上涨，期权成交量上升-201227

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上周期权主要标的价格均上涨，成交量均上升上周上证50ETF收于3.509元/份，上涨0.11%，日均成交量5.98亿份，与前一周相比上升27.44%，ETF份额减少4.16%。

上交所沪深300ETF收于5.116元/份，上涨1.01%，日均成交量4.17亿份，与前一周相比上升19.42%，ETF份额减少0.47%。

深交所沪深300ETF收于5.030元/份，上涨0.90%，日均成交量1.84亿份，与前一周相比上升21.22%，ETF份额减少4.97%。

沪深300指数收于5042.01点，上涨0.84%，日均成交量与前一周相比上升11.78%。

上周上证50ETF期权成交量上升上周上证50ETF期权日均成交量230.12万张，较前一周上升4.18%，上证50ETF期权持仓218.78万张，与前一周相比下降30.73%。

上交所300ETF期权日均成交量161.58万张，较前一周下降3.99%，上交所300ETF期权持仓141.03万张，与前一周相比下降28.61%。

深交所300ETF期权日均成交量34.44万张，较前一周上升7.07%，深交所300ETF期权持仓26.38万张，与前一周相比下降42.44%。

沪深300指数期权日均成交量7.75万张，较前一周下降19.93%，沪深300指数期权持仓13.17万张，与前一周相比上升20.00%。

标的上涨，期权涨跌互现上周上证50ETF期权中，认购期权最大涨幅为7.16%，最大跌幅为48.48%；认沽期权最大涨幅为10.86%，最大跌幅为55.37%。

上周上交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为16.55%，最大跌幅为48.82%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为3.82%，最大跌幅为49.39%。

上周深交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为15.04%，最大跌幅为31.25%；认沽期权最大涨幅为5.88%，最大跌幅为45.24%。

上周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为23.00%，最大跌幅为23.68%；认沽期权最大涨幅为23.50%，最大跌幅为54.55%。

上周历史波动率上升截至12月25日，上证50ETF20日波动率为16.54%，上交所300ETF20日波动率为14.40%，深交所300ETF20日波动率为13.54%，沪深300指数20日波动率为14.34%。

上周股指期货期现差情况上周沪深300指数上涨0.84%，中证500指数下跌0.21%，上证50指数上涨0.13%。

截至12月25日，IF当月合约期现差0.03%，下月合约期现差-0.06%，当季合约期现差-0.22%，下季合约期现差-1.15%。

IC当月合约期现差-0.26%，下月合约期现差-0.98%，当季合约期现差-1.65%，下季合约期现差-4.02%。

IH当月合约期现差0.28%，下月合约期现差0.24%，当季合约期现差0.19%，下季合约期现差-0.24%。

风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。