华泰证券-期权期货周报：上周标的普跌，期权成交量上升-201024

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上周期权主要标的价格均回调，成交量多数上升上周上华泰证券证50ETF收于3.408元/份，下跌0.70%，日均成交量4.74亿份，与前一周相比上升22.44%，ETF份额增加0.52%。

上交所沪深300ETF收于4.786元/份，下跌1.38%，日均成交量4.52亿份，与前一期权期货周报周相比上升43.50%，ETF份额增加1.44%。

深交所沪深300ETF收于4.732元/份，下跌1.05%，日均成交量1.81亿份，与前一周相比上升34上周标的普跌.58%，ETF份额减少2.24%。

沪深300指数收于4718.49点，期权成交量上升下跌1.53%，日均成交量与前一周相比下降11.72%。

上周期权成交量华泰证券多数上升，期权持仓量普涨上周上证50ETF期权日均成交量205.34万张，较前一周上升25.01%，上证50ETF期权持仓256.93万张，与前一周相比上升7.21%。

上交所300ETF期权日均成交量201.40万张，较期权期货周报前一周上升22.23%，上交所300ETF期权持仓204.36万张，与前一周相比上升7.02%。

深交所300ETF期权日均成交量36.86万张，较前一周上升2上周标的普跌8.28%，深交所300ETF期权持仓42.71万张，与前一周相比上升7.85%。

沪深300指数期权日均成交量7.12万张，较前一周下降19.92%，沪深300指数期权持仓12.05万张，与期权成交量上升前一周相比上升16.30%。

标的上涨，认购期权全部下跌，认沽期权大部分下跌上周上证50ETF期权中，认购期权全部下跌，最小跌幅为1.78%，最大跌幅为88.89%；认沽期权最大涨幅为8.华泰证券21%，最大跌幅为75.00%。

上周上交所300ETF期权中，认购期权全部下跌，最小跌幅为8.17%，最大跌幅为85.期权期货周报50%；认沽期权最大涨幅为20.76%，最大跌幅为73.33%。

上周深交所300ETF期权中，认购上周标的普跌期权全部下跌，最小跌幅为3.84%，最大跌幅为94.55%；认沽期权最大涨幅为18.06%，最大跌幅为90.91%。

上周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为0.34%，最大跌幅为55.4期权成交量上升2%；认沽期权最大涨幅为22.93%，最大跌幅为25.62%。

上周历史波动率跟踪截至10月23日，上证50ETF20日波动率为18.83%，上交所300ETF20日波动率为19.09%，深交所300ETF2华泰证券0日波动率为18.52%，沪深300指数20日波动率为18.89%。

上周股指期货期现差情况上周沪深300指数下跌1.53%，中证500指数下跌3.35期权期货周报%，上证50指数下跌0.99%。

截至10月23日，IF当月合约期现差-上周标的普跌0.16%，下月合约期现差-0.61%，当季合约期现差-1.86%，下季合约期现差-3.34%。

IC当月合约期现差-0.72%，下月合约期现差-1.73%，当季合约期现差-4.33%，下季期权成交量上升合约期现差-7.03%。

IH当月合约期现差0.华泰证券11%，下月合约期现差-0.38%，当季合约期现差-1.17%，下季合约期现差-1.84%。

风险提示：模型根据历史规期权期货周报律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。