华泰证券-期权期货周报：市场继续调整，期权成交量减少-180101

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        本周上证50ETF  下跌0.70%，日均成交量增加9.06%
        本周上证50ETF  收于2.858  元/份，下跌0.70%。本周五个交易日分别涨跌-0.07%、0.59%、2.04%、0.74%、0.11%。上证50ETF  日均成交量5.16亿份，与上周相比增加9.06%。标的份额增加0.31%。
        本周期权成交量降低3.13%，持仓量减少28.07%
        本周期权成交较上周降低，日均成交量108.42  万张，较上周降低了3.13%，认购期权日均成交量62.50  万张，降低了3.34%，认沽期权日均成交量45.92  万张，减少了2.83%。本周12  月期权到期行权交割，持仓量降低。截至12  月29  日，期权持仓147.24  万张，与上周相比减少28.07%，认购期权持仓84.54  万张，减少了23.30%，认沽期权持仓62.70  万张，减少了33.65%。
        本周标的下跌，认购期权全部下跌
        本周标的下跌，认购期权全部下跌。认购期权最小跌幅为1.79%，最大跌幅为67.74%；认沽期权最大涨幅为13.60%、最大跌幅为25.00%。
        短期历史波动率又现上升，IVX  继续震荡
        截至12  月29  日，50ETF5  日波动率为17.36%，10  日波动率为14.57%，20  日波动率为16.69%，60  日波动率为14.88%。短期波动率又有向上的迹象。从中国波指上来看，根据上交所最新发布的数据，ivx  指数周五收于14.2726，本周IVX  在15  到16  附近震荡。
        本周股指期货基差情况
        沪深300  指数本周下跌0.59%，中证500  指数上涨0.13%，上证50  指数下跌0.71%。截至12  月29  日，IF  当月基差为0.22%，下月合约基差0.38%，当季合约基差0.35%，下季合约基差0.49%。IC  当月基差为0.48%，下月基差0.57%，当季合约基差0.04%，下季合约基差-1.35%。IH  当月合约基差为0.31%，下月合约基差0.65%，当季合约基差1.17%，下季合约基差1.77%。
        风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。