华泰证券-期权期货周报：期权成交大涨，IVX快速提升-180211

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        本周上证50ETF  大跌10.87%，日均成交量增加119.04%
        本周上证50ETF  收于2.803  元/份，下跌10.87%。本周五个交易日分别涨跌1.11%、-2.20%、-2.80%、-2.78%、-4.63%。上证50ETF  日均成交量14.00  亿份，与上周相比增加119.04%。标的份额减少1.55%。
        本周期权成交量增加66.80%，持仓量降低10.22%
        本周期权成交较上周增加，日均成交量177.79  万张，较上周增加了66.80%，认购期权日均成交量95.41  万张，增加了60.26%，认沽期权日均成交量75.08  万张，增加了75.08%。本周期权持仓量降低。截至2  月9日，期权持仓161.66  万张，与上周相比降低10.22%，认购期权持仓104.96万张，增加了15.34%，认沽期权持仓56.70  万张，降低了36.33%。
        本周标的价格大幅下降，认沽期权全面大涨
        本周标的大幅下降，认沽期权全面大涨。认购期权最大涨幅为300%，最大跌幅为85.80%；认沽期权最大涨幅为17900.00%、最小涨幅为0.00%。
        历史波动率和IVX  均快速上升
        截至2  月9  日，50ETF5  日波动率为32.58%，10  日波动率为30.83%，20日波动率为26.02%，60  日波动率为20.68%。波动率整体快速提升。从中国波指上来看，根据上交所最新发布的数据，ivx  指数周五收于33.0582，本周IVX  快速提升，已经是16  年3  月以来最高。
        本周股指期货基差情况
        沪深300  指数本周下跌10.08%，中证500  指数下跌7.49%，上证50  指数下跌10.78%。截至2  月9  日，IF  当月基差为-1.55%，下月合约基差-1.72%，当季合约基差-1.62%，下季合约基差-1.71%。IC  当月基差为-0.92%，下月基差-1.24%，当季合约基差-2.34%，下季合约基差-3.33%。IH  当月合约基差为-1.30%，下月合约基差-1.38%，当季合约基差-1.53%，下季合约基差-1.60%。
        风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。