华泰证券-期权期货周报：50ETF下跌，期权P/C比上升-180304

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        本周上证50ETF  下跌3.35%，日均成交量增加13.84%
        本周上证50ETF  收于2.856  元/份，下跌3.35%。本周五个交易日分别涨跌0.34%、-1.52%、-1.68%、0.45%、-0.97%。上证50ETF  日均成交量5.37  亿份，与上周相比增加13.84%。标的份额增加0.16%。
        本周期权成交量微增0.09%，持仓量下降14.66%
        本周期权成交较上周微增，日均成交量97.19  万张，较上周微增0.09%，认购期权日均成交量50.02  万张，减少了8.23%，认沽期权日均成交量47.16  万张，增加了10.74%。本周2  月期权到期交割，持仓量下降。截至3  月2  日，期权持仓141.98  万张，与上周相比下降14.66%，认购期权持仓83.45  万张，减少了17.29%，认沽期权持仓58.53  万张，减少了10.60%。
        本周标的价格下降，认购期权大部分下跌，认沽期权大部分上涨
        本周标的价格下降，认购期权大部分下跌，认沽期权大部分上涨。认购期权最大跌幅为72.22%；认沽期权最大涨幅为81.82%、最大跌幅为27.50%。
        历史波动率仍然在较高的水平
        截至3  月2  日，50ETF5  日波动率为15.76%，10  日波动率为19.84%，20日波动率为27.61%，60  日波动率为20.12%。波动率整体仍然在较高的水平。
        本周股指期货基差情况
        沪深300  指数本周下跌1.34%，中证500  指数上涨2.69%，上证50  指数下跌3.14%。截至3  月2  日，IF  当月基差为-0.16%，下月合约基差-0.30%，当季合约基差-0.66%，下季合约基差-0.64%。IC  当月基差为-0.35%，下月基差-1.06%，当季合约基差-1.92%，下季合约基差-3.42%。IH  当月合约基差为-0.10%，下月合约基差0.01%，当季合约基差0.00%，下季合约基差-0.19%。
        风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。