东海证券-金融工程日报：各主要股指延续涨势，资金面有利于证券、白酒-230110

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　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，金融指数（1.67%）涨幅最大，仅科创50（-0.24%）下跌；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.38%）涨幅最大，上证指数（2.81%）涨幅最小；最近22个交易日，涨跌不一，上证50（2.68%）涨幅最大，中证500（-2.64%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，有色金属(2.87%)涨幅最大，国防军工(-1.80%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数上涨，有色金属(6.57%)涨幅最大，社会服务(0.16%)涨幅最小；最近22个交易日，多数行业下跌，食品饮料(7.40%)涨幅最大，煤炭(-7.59%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：紫金矿业（6.66亿元）、东方证券（6.61亿元）、江淮汽车（5.01亿元）、中国平安（4.02亿元）和英飞拓（3.74亿元）；排名后五个股：宁德时代（-4.81亿元）、比亚迪（-3.80亿元）、隆基绿能（-3.39亿元）、福斯特（-3.25亿元）和今飞凯达（-2.62亿元）
　　融资融券：1月6日，两融余额共7252.18亿元，减少8.29亿元；其中，融资余额6849.43亿元，减少10.01亿元；融券余额402.75亿元，增加1.72亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（1.20点），沪深300股指期货IF2301.CFE（-1.52点），中证500股指期货IC2301.CFE（-6.42点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-17.55点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.04%，年化1.45%），IF2301.CFE（-0.04%，年化-1.26%），IC2301.CFE（-0.11%，年化-3.53%），IM2301.CFE（-0.27%，年化-8.91%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为18.65，SKEW指数为95.15；近月2301系列合约中，购2301行权价2.750元合约的虚值最大（1.73%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.750元合约的虚值最大（5.73%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为17.72，SKEW指数为96.49；近月2301系列合约中，购2301行权价4.100元合约的虚值最大（1.22%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.100元合约的虚值最大（5.22%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.46，SKEW指数为94.86；近月2301系列合约中，沽2301行权价6.00元合约的虚值最大（0.99%），远月2306系列合约中，购2306行权价6.00元合约的虚值最大（4.29%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为18.38，SKEW指数为95.32；近月2301系列合约中，沽2301行权价6500点合约的虚值最大（1.01%），远月2303系列合约中，沽2303行权价6500点合约的虚值最大（3.25%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。