东海证券-金融工程日报：创业板领衔，各主要指数悉数上涨，白酒II大单净流入居首-230106

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　　投资要点
　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.76%）涨幅最大，中证500（0.97%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.76%）涨幅最大，中小100（2.01%）涨幅最小；最近22个交易日，多数指数下跌，创业板指（0.94%）涨幅最大，中证1000（-3.41%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数普遍上涨，食品饮料(4.07%)涨幅最大，仅银行(-0.12%)下跌；最近5个交易日，各行业普遍上涨，计算机(8.27%)涨幅最大，仅煤炭(-2.95%)下跌；最近22个交易日，多数行业下跌，食品饮料(8.07%)涨幅最大，煤炭(-11.21%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：歌尔股份（19.36亿元）、东方财富（13.51亿元）、贵州茅台（11.41亿元）、五粮液（9.04亿元）和宁德时代（8.85亿元）；排名后五个股：跨境通（-4.41亿元）、众生药业（-3.64亿元）、巨轮智能（-3.61亿元）、士兰微（-2.86亿元）和久其软件（-2.79亿元）
　　融资融券：1月4日，两融余额共7241.63亿元，增加4.99亿元；其中，融资余额6850.00亿元，增加2.36亿元；融券余额391.63亿元，增加2.63亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（5.29点），沪深300股指期货IF2301.CFE（5.82点），中证500股指期货IC2301.CFE（8.94点），中证1000股指期货IM2301.CFE（4.93点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.20%，年化4.77%），IF2301.CFE（0.15%，年化3.57%），IC2301.CFE（0.15%，年化3.62%），IM2301.CFE（0.08%，年化1.85%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为16.96，SKEW指数为94.90；近月2301系列合约中，购2301行权价2.711元合约的虚值最大（1.73%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.711元合约的虚值最大（5.86%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为16.11，SKEW指数为95.35；近月2301系列合约中，购2301行权价4.000元合约的虚值最大（1.29%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（5.25%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为16.22，SKEW指数为96.21；近月2301系列合约中，购2301行权价6.00元合约的虚值最大（1.29%），远月2306系列合约中，购2306行权价6.00元合约的虚值最大（4.40%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为17.38，SKEW指数为95.53；近月2301系列合约中，购2301行权价6500点合约的虚值最大（1.17%），远月2303系列合约中，沽2303行权价6500点合约的虚值最大（3.33%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。