东海证券-金融工程日报：主要指数多数回落，电力强势拉升，大单净流入居首-221229

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　　投资要点
　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数多数下跌，上证50（0.22%）涨幅最大，中小100（-1.03%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，科创50（1.75%）涨幅最大，仅中证1000（-0.33%）下跌；最近22个交易日，多数指数上涨，上证50（5.38%）涨幅最大，科创50（-3.58%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，公用事业(1.84%)涨幅最大，汽车(-2.67%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，美容护理(6.59%)涨幅最大，汽车(-2.42%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，食品饮料(15.66%)涨幅最大，煤炭(-6.57%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：太阳能（5.15亿元）、首创证券（4.71亿元）、华海药业（3.89亿元）、招商银行（3.61亿元）和萤石网络（3.55亿元）；排名后五个股：长安汽车（-7.68亿元）、比亚迪（-5.92亿元）、中公教育（-5.24亿元）、玉龙股份（-4.05亿元）和中国联通（-3.57亿元）
　　融资融券：12月27日，两融余额共7269.23亿元，减少4.12亿元；其中，融资余额6876.53亿元，减少7.36亿元；融券余额392.70亿元，增加3.24亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（9.09点），沪深300股指期货IF2301.CFE（13.74点），中证500股指期货IC2301.CFE（20.30点），中证1000股指期货IM2301.CFE（24.93点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.34%，年化5.47%），IF2301.CFE（0.35%，年化5.63%），IC2301.CFE（0.35%，年化5.50%），IM2301.CFE（0.40%，年化6.31%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为17.52，SKEW指数为96.22；近月2301系列合约中，购2301行权价2.650元合约的虚值最大（2.19%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.662元合约的虚值最大（6.05%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为16.40，SKEW指数为95.55；近月2301系列合约中，购2301行权价3.900元合约的虚值最大（1.72%），远月2306系列合约中，购2306行权价3.900元合约的虚值最大（5.79%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为16.94，SKEW指数为100.96；近月2301系列合约中，购2301行权价5.75元合约的虚值最大（1.17%），远月2306系列合约中，购2306行权价6.00元合约的虚值最大（4.30%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为18.16，SKEW指数为96.62；近月2301系列合约中，购2301行权价6300点合约的虚值最大（1.66%），远月2303系列合约中，沽2303行权价6300点合约的虚值最大（3.10%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。