东海证券-金融工程日报：上证50、金融指数小幅反弹，社会服务、食品饮料涨幅居前-221222

《东海证券-金融工程日报：上证50、金融指数小幅反弹，社会服务、食品饮料涨幅居前-221222（22页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报：上证50、金融指数小幅反弹，社会服务、食品饮料涨幅居前-221222（22页）.pdf（22页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数多数下跌，上证50（0.31%）涨幅最大，科创50（-1.25%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-2.72%）跌幅最小，金融指数（-4.46%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，上证50（3.68%）涨幅最大，科创50（-8.88%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，社会服务(1.59%)涨幅最大，国防军工(-1.83%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，电力设备(-1.97%)涨幅最大，综合(-5.60%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，食品饮料(12.48%)涨幅最大，国防军工(-9.68%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：众生药业（6.98亿元）、源杰科技（5.23亿元）、人民网（4.04亿元）、东方盛虹（2.55亿元）和徐家汇（1.51亿元）；排名后五个股：歌尔股份（-4.39亿元）、东北制药（-3.24亿元）、巨轮智能（-2.73亿元）、通威股份（-2.60亿元）和长安汽车（-2.41亿元）
　　融资融券：12月20日，两融余额共7306.66亿元，增加1.47亿元；其中，融资余额6923.44亿元，增加2.25亿元；融券余额383.21亿元，减少0.78亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（3.18点），沪深300股指期货IF2301.CFE（15.46点），中证500股指期货IC2301.CFE（19.97点），中证1000股指期货IM2301.CFE（13.06点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.12%，年化1.48%），IF2301.CFE（0.40%，年化4.91%），IC2301.CFE（0.34%，年化4.16%），IM2301.CFE（0.21%，年化2.53%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为18.87，SKEW指数为97.99；近月2212系列合约中，购2212行权价2.613元合约的虚值最大（1.03%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.613元合约的虚值最大（6.53%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为17.04，SKEW指数为95.03；近月2212系列合约中，购2212行权价3.900元合约的虚值最大（0.86%），远月2306系列合约中，购2306行权价3.900元合约的虚值最大（6.22%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.82，SKEW指数为99.24；近月2212系列合约中，购2212行权价5.75元合约的虚值最大（0.39%），远月2306系列合约中，沽2306行权价5.75元合约的虚值最大（4.17%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.51，SKEW指数为97.35；近月2301系列合约中，购2301行权价6300点合约的虚值最大（2.18%），远月2303系列合约中，沽2303行权价6500点合约的虚值最大（3.55%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。