东海证券-金融工程日报：科创50继续领跌，农林牧渔强势反弹-221214

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　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数多数下跌，金融指数（0.29%）涨幅最大，科创50（-1.52%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-0.30%）跌幅最小，金融指数（-2.36%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数上涨，金融指数（7.87%）涨幅最大，科创50（-3.32%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，农林牧渔(2.49%)涨幅最大，计算机(-2.41%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，医药生物(3.57%)涨幅最大，煤炭(-3.78%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，食品饮料(13.61%)涨幅最大，电力设备(-5.96%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：北方稀土（4.91亿元）、振东制药（2.48亿元）、中远海能（2.01亿元）、步步高（1.91亿元）和宁波银行（1.79亿元）；排名后五个股：以岭药业（-6.89亿元）、中油资本（-5.49亿元）、阳光电源（-4.42亿元）、中国联通（-4.10亿元）和中远海控（-3.78亿元）
　　融资融券：12月12日，两融余额共7370.08亿元，增加27.15亿元；其中，融资余额6981.06亿元，增加30.12亿元；融券余额389.01亿元，减少2.97亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（3.10点），沪深300股指期货IF2301.CFE（11.32点），中证500股指期货IC2301.CFE（16.54点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-13.67点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.12%，年化1.11%），IF2301.CFE（0.29%，年化2.76%），IC2301.CFE（0.27%，年化2.59%），IM2301.CFE（-0.21%，年化-1.99%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为19.98，SKEW指数为97.20；近月2212系列合约中，购2212行权价2.662元合约的虚值最大（1.55%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.662元合约的虚值最大（6.36%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为18.99，SKEW指数为96.54；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.59%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.47%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为18.13，SKEW指数为100.49；近月2212系列合约中，购2212行权价6.25元合约的虚值最大（0.74%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（5.02%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为20.27，SKEW指数为96.31；近月2212系列合约中，购2212行权价6600点合约的虚值最大（0.85%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6600点合约的虚值最大（3.42%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。