东海证券-金融工程日报：各指数悉数收红，申万行业涨跌互现，白酒大单资金净流入居首-221212

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　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（1.57%）涨幅最大，中证500（0.10%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数上涨，金融指数（4.22%）涨幅最大，科创50（-0.64%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（16.07%）涨幅最大，仅科创50（-3.45%）下跌。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，建筑材料(3.17%)涨幅最大，社会服务(-1.15%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，食品饮料(7.22%)涨幅最大，公用事业(-2.70%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，房地产(19.64%)涨幅最大，国防军工(-4.92%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：五粮液（13.39亿元）、聚和材料（9.75亿元）、九安医疗（7.54亿元）、万科A（5.91亿元）和三一重工（5.89亿元）；排名后五个股：以岭药业（-8.05亿元）、宁德时代（-2.65亿元）、先导智能（-2.57亿元）、华侨城A（-2.25亿元）和中国中免（-2.16亿元）
　　融资融券：12月8日，两融余额共7351.99亿元，增加2.70亿元；其中，融资余额6958.68亿元，减少0.80亿元；融券余额393.31亿元，增加3.51亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2212.CFE（1.86点），沪深300股指期货IF2212.CFE（6.76点），中证500股指期货IC2212.CFE（11.90点），中证1000股指期货IM2212.CFE（4.42点）。各主力合约的升贴水率：IH2212.CFE（0.07%，年化3.59%），IF2212.CFE（0.17%，年化8.81%），IC2212.CFE（0.19%，年化5.44%），IM2212.CFE（0.07%，年化3.45%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为19.65，SKEW指数为96.32；近月2212系列合约中，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（1.85%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.711元合约的虚值最大（6.60%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为18.57，SKEW指数为97.63；近月2212系列合约中，购2212行权价4.100元合约的虚值最大（1.21%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.100元合约的虚值最大（5.99%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.54，SKEW指数为98.25；近月2212系列合约中，购2212行权价6.25元合约的虚值最大（1.17%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（5.48%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.42，SKEW指数为95.64；近月2212系列合约中，沽2212行权价6700点合约的虚值最大（0.83%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6700点合约的虚值最大（3.52%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。