东海证券-金融工程日报：综合连续上涨，医药生物大单资金净流入居首-221207

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　　投资要点
　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数多数下跌，创业板指（0.87%）涨幅最大，金融指数（-1.27%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中小100（3.02%）涨幅最大，科创50（0.02%）涨幅最小；最近22个交易日，多数指数上涨，金融指数（13.21%）涨幅最大，科创50（-5.74%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，综合(1.96%)涨幅最大，煤炭(-2.03%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，食品饮料(8.09%)涨幅最大，房地产(-3.61%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，房地产(16.98%)涨幅最大，电力设备(-6.01%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：以岭药业（6.09亿元）、亿纬锂能（3.90亿元）、比亚迪（3.87亿元）、新华制药（3.11亿元）和华友钴业（2.84亿元）；排名后五个股：大港股份（-4.99亿元）、京山轻机（-3.37亿元）、万科A（-2.84亿元）、迈瑞医疗（-2.81亿元）和永辉超市（-2.53亿元）
　　融资融券：12月6日，两融余额共7338.39亿元，减少1.29亿元；其中，融资余额6949.37亿元，增加1.22亿元；融券余额389.02亿元，减少2.51亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、电子、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2212.CFE（-1.45点），沪深300股指期货IF2212.CFE（-0.24点），中证500股指期货IC2212.CFE（-2.81点），中证1000股指期货IM2212.CFE（-10.09点）。各主力合约的升贴水率：IH2212.CFE（-0.05%，年化-2.20%），IF2212.CFE（-0.01%，年化-0.25%），IC2212.CFE（-0.05%，年化5.44%），IM2212.CFE（-0.15%，年化-6.10%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为20.51，SKEW指数为98.13；近月2212系列合约中，购2212行权价2.662元合约的虚值最大（1.91%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.662元合约的虚值最大（6.67%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为19.53，SKEW指数为96.88；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.67%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.59%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为18.08，SKEW指数为98.00；近月2212系列合约中，购2212行权价6.25元合约的虚值最大（1.25%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（5.72%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.80，SKEW指数为96.76；近月2212系列合约中，沽2212行权价6700点合约的虚值最大（1.21%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6700点合约的虚值最大（3.86%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。