东海证券-金融工程日报：中小市值指数反弹，食品饮料、电子大单资金净流入居前-221207

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　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，中小100（1.02%）涨幅最大，金融指数（-0.36%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.28%）涨幅最大，科创50（0.07%）涨幅最小；最近22个交易日，多数指数上涨，金融指数（14.90%）涨幅最大，科创50（-6.50%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，商贸零售(2.40%)涨幅最大，建筑装饰(-1.85%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，食品饮料(7.72%)涨幅最大，房地产(-3.43%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，房地产(20.53%)涨幅最大，电力设备(-6.97%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：五粮液（8.14亿元）、京山轻机（7.20亿元）、大港股份（6.46亿元）、酒鬼酒（5.30亿元）和北方华创（4.17亿元）；排名后五个股：以岭药业（-9.35亿元）、中国联通（-8.31亿元）、中油资本（-6.93亿元）、永顺泰（-3.96亿元）和国电电力（-3.86亿元）
　　融资融券：12月5日，两融余额共7339.68亿元，增加39.40亿元；其中，融资余额6948.15亿元，增加36.03亿元；融券余额391.53亿元，增加3.37亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、电子、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2212.CFE（0.15点），沪深300股指期货IF2212.CFE（1.60点），中证500股指期货IC2212.CFE（3.35点），中证1000股指期货IM2212.CFE（-5.75点）。各主力合约的升贴水率：IH2212.CFE（0.01%，年化0.21%），IF2212.CFE（0.04%，年化1.47%），IC2212.CFE（0.05%，年化5.44%），IM2212.CFE（-0.09%，年化-3.13%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为20.60，SKEW指数为97.85；近月2212系列合约中，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（1.86%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.711元合约的虚值最大（6.42%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为19.90，SKEW指数为96.29；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.61%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.54%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为18.69，SKEW指数为97.43；近月2212系列合约中，购2212行权价6.25元合约的虚值最大（1.40%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（5.89%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为20.58，SKEW指数为97.29；近月2212系列合约中，沽2212行权价6700点合约的虚值最大（1.34%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6700点合约的虚值最大（3.95%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。