银河证券-衍生品周报-211219

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股指期货：本周上证50指数下跌2.23个百分点，收于3278.9，次月合约升水6.775个百分点，贴水幅度相比上周减小4.710个百分点，持仓量减小4663；本周沪深300指数下跌1.99个百分点，收于4954.8，次月合约升水5.186个百分点，贴水幅度相比上周减小3.522个百分点，持仓量减小7865；本周中证500指数上涨0.11个百分点，收于7314.6，次月合约贴水0.707个百分点，贴水幅度相比上周减小2.557个百分点，持仓量减小12643。

期权：本周上证50ETF波动率为0.808，相比上周下降0.006；本周华泰柏瑞沪深300ETF波动率为0.762，相比上周上升0.059；本周嘉实沪深300ETF波动率为0.768，相比上周上升0.056；本周沪深300指数波动率为0.801，相比上周上升0.080。

本周上证50ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)78.5%，相比上周下降24.7个百分点；华泰柏瑞沪深300ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)101.6%，相比上周下降19.8个百分点；嘉实沪深300ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)96.7%，相比上周下降22.1个百分点；沪深300指数期权持仓量增加，PCR(持仓为)78.5%，相比上周下降16.2个百分点。