东海证券-金融工程日报-190430

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        ◎  市场数据：
        主  要  指  数。
        最新  1  个交易日，多数指数下跌，上证  50（1.61%）涨幅最大，金融指数（-2.67%）跌幅最大；最新  5  个交易日，各指数悉数下跌，中证  500（-7.99%）跌幅最大；最近  22  个交易日，各指数涨跌不一，上证  50（7.22%）涨幅最大，中证  500（-3.35%）跌幅最大。
        行  业。
        最新  1  个交易日，多数行业下跌，银行（1.70%）涨幅最大，通信（-4.65%）跌幅最大；最新  5  个交易日，各行业普遍下跌，仅食品饮料（0.74%）上涨，国防军工（-12.55%）跌幅最大；近  1  个月来，各行业涨跌不一，食品饮料（11.74%）涨幅最大，传媒（-7.24%）跌幅最大。
        两  融。
        04  月  26  日两融余额下跌，为  9820.16  亿元，其中融资余额  9738.59  亿元，融券余额  81.57  亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股  指  期  货。
        最新  1  个交易日，各主力合约中，IH1905（0.18%），IF1905（0.37%）基差为正，IC1905（-0.13%）基差为负。基差/指数（年化）IH1905  为（3.58%），IF1905  为（7.52%），IC1905  为（-2.62%）。
        期  权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  1912  月  2.900  元行权价合约的虚值最大（百分比表示  8.79%）。近月合约中购  1905  月  2.900  元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.33%）。