东海证券-金融工程日报-190506

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        ◎  市场数据：
        主  要  指  数。
        最新  1  个交易日，各指数悉数上涨，中证  500（0.80%）涨幅最大；最新5  个交易日，各指数悉数下跌，中证  500（-5.69%）跌幅最大；最近  22个交易日，各指数涨跌不一，上证  50（7.73%）涨幅最大，中小板指数（-1.52%）跌幅最大。
        行  业。
        最新  1  个交易日，多数行业上涨，农林牧渔（3.76%）涨幅最大，通信（-1.58%）跌幅最大；最新  5  个交易日，各行业悉数下跌，传媒（-8.81%）跌幅最大；近  1  个月来，各行业涨跌不一，食品饮料（11.00%）涨幅最大，传媒（-4.74%）跌幅最大。
        两  融。
        04  月  29  日两融余额下跌，为  9731.67  亿元，其中融资余额  9649.16  亿元，融券余额  82.51  亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股  指  期  货。
        最新  1  个交易日，各主力合约中，IH1905（0.24%），IF1905（0.02%）基差为正，IC1905（-0.76%）基差为负。基差/指数（年化）IH1905  为（5.07%），IF1905  为（0.32%），IC1905  为（-16.33%）。
        期  权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  1912  月  2.950  元行权价合约的虚值最大（百分比表示  8.76%）。近月合约中购  1905  月  2.950  元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.26%）。