东海证券-金融工程日报-190507

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        市场数据：
        主要指数。    
        最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-7.94%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-13.57%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-11.52%）跌幅最大。  
        行业。    
        最新1个交易日，各行业悉数下跌，通信（-9.08%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业悉数下跌，通信（-17.24%）跌幅最大；近1个月来，各行业普遍下跌，仅银行（0.89%）微涨，计算机（-15.68%）跌幅最大。  
        两融。    
        04月30日两融余额下跌，为9599.09亿元，其中融资余额9524.97亿元，融券余额74.12亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融、食品饮料的融券余额居前。  
        股指期货。    
        最新1个交易日，各主力合约中，IH1905（-0.16%），IF1905（-0.45%），IC1905（-2.01%）基差均为负。基差/指数（年化）IH1905为（-5.25%），IF1905为（-14.96%），IC1905为（-66.78%）。  
        期权。    
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.750元行权价合约的虚值最大（百分比表示8.91%）。近月合约中购1905月2.800元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.33%）。