东海证券-金融工程日报-190516

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        市场数据：
        主要指数。
        最新  1  个交易日，各指数悉数上涨，中小板指数（2.33%）涨幅最大；最新  5  个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3.16%）涨幅最大；最近22  个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-13.30%）跌幅最大。
        行业。
        最新  1  个交易日，各行业悉数上涨，食品饮料（5.11%）涨幅最大；最新5  个交易日，各行业普遍上涨，农林牧渔（6.18%）涨幅最大，仅银行（-0.07%）微跌；近  1  个月来，各行业悉数下跌，钢铁（-16.59%）跌幅最大。
        两融。
        05  月  14  日两融余额下跌，为  9373.00  亿元，其中融资余额下跌，为9300.20  亿元，融券余额上涨，为  72.90  亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股指期货。
        最新  1  个交易日，各主力合约中，IH1905（-0.16%），IF1905（-0.32%），IC1905（-0.60%）基差均为负。基差/指数（年化）IH1905  为（-29.79%），IF1905  为（-58.23%），IC1905  为（-109.12%）。
        期权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  1912  月  2.750  元行权价合约的虚值最大（百分比表示  8.47%）。近月合约中购  1905  月  2.750  元行权价合约的虚值最大（百分比表示相关研究报告  1.07%）。