东海证券-金融工程日报-190517

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        ◎  市场数据：
        主要指数。
        最新  1  个交易日，各指数普遍上涨，中证  500（0.63%）涨幅最大，仅金融指数（-0.03%）下跌；最新  5  个交易日，各指数悉数上涨，中证  500（4.50%）涨幅最大；最近  22  个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-10.92%）跌幅最大。
        行业。
        最新  1  个交易日，各行业普遍上涨，有色金属（3.80%）涨幅最大，通信（-1.02%）跌幅最大；最新  5  个交易日，各行业悉数上涨，食品饮料（10.21%）涨幅最大；近  1  个月来，各行业普遍下跌，仅食品饮料（3.74%）上涨，传媒（-13.32%）跌幅最大。
        两融。
        05  月  15  日两融余额上涨，为  9379.11  亿元，其中融资余额上涨，为9301.91  亿元，融券余额上涨，为  77.20  亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股指期货。
        最新  1  个交易日，各主力合约中，IH1905（-0.21%），IF1905（-0.30%），IC1905（-0.33%）基差均为负。基差/指数（年化）IH1905  为（-76.03%），IF1905  为（-108.83%），IC1905  为（-121.17%）。
        期权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购  1912  月  2.750  元行权价合约的虚值最大（百分比表示  7.92%）。近月合约中沽  1905  月  2.750  元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.77%）。