东海证券-金融工程日报-220218

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数上涨，中小100（0.92%）涨幅最大，金融指数（-0.10%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，中小100（1.00%）涨幅最大，金融指数（-5.66%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-2.34%）跌幅最小，金融指数（-7.52%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，有色金属(3.09%)涨幅最大，传媒(-1.51%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，有色金属(4.89%)涨幅最大，农林牧渔(-4.48%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(6.38%)涨幅最大，医药生物(-12.25%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：天齐锂业（21.08亿元）、北方稀土（8.26亿元）、赣锋锂业（8.10亿元）、云天化（6.31亿元）和阳光电源（4.25亿元）；净流入后五个股：恒宝股份（-8.30亿元）、五粮液（-4.31亿元）、中国电建（-4.14亿元）、捷成股份（-3.61亿元）和雅本化学（-3.56亿元）。

融资融券2月16日，两融余额增加0.54亿元，为7872.13亿元；其中，融资余额增加0.03亿元，为7469.85亿元；融券余额增加0.51亿元，为402.29亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2202.CFE（-1.38点），沪深300股指期货IF2202.CFE（-5.36点），中证500股指期货IC2202.CFE（-0.99点）基差均为负。

主力合约IH2202.CFE、IF2202.CFE、IC2202.CFE的年化升贴水率分别为-16.01%、-42.30%、-5.33%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.29，SKEW指数为98.96。

期权虚值结构中，近月2202购合约的虚值整体大于沽合约，购2202行权价3.100元合约的虚值最大（百分比0.51%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.94%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.69，SKEW指数为97.86。

期权虚值结构中，近月2202购合约虚值总体小于沽合约，沽2202行权价4.628元合约的虚值最大（百分比0.67%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.48%）。