银河证券-衍生品周报-211213

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股指期货本周上证50指数上涨4.10个百分点，收于3353.6，当月合约升水2.441个百分点，贴水幅度相比上周减小2.783个百分点，持仓量增加9398；本周沪深300指数上涨3.14个百分点，收于5055.1，当月合约升水12.257个百分点，贴水幅度相比上周减小13.649个百分点，持仓量增加19894；本周中证500指数上涨0.06个百分点，收于7306.6，当月合约升水9.244个百分点，贴水幅度相比上周减小17.713个百分点，持仓量减小4186。

期权本周上证50ETF波动率为0.814，相比上周上升0.087；本周华泰柏瑞沪深300ETF波动率为0.703，相比上周上升0.101；本周嘉实沪深300ETF波动率为0.712，相比上周上升0.108；本周沪深300指数波动率为0.721，相比上周上升0.106。

本周上证50ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)103.2%，相比上周上升26.7个百分点；华泰柏瑞沪深300ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)121.3%，相比上周上升11.4个百分点；嘉实沪深300ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)118.8%，相比上周上升16.9个百分点；沪深300指数期权持仓量增加，PCR(持仓为)94.7%，相比上周上升8.5个百分点。