银河证券-海外文献~7：基于Tweet的舆情交易策略，用社交媒体文本挖掘和稀疏矩阵分解预测股市波动-211213

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基于Tweet文本信息预测股市。

研究以用户微博中的文本信息预测股市的潜在效果。

用Wong等人提出的“潜空间模型”（2014），将股价和社交媒体内容的变动联系起来。

本研究与以往研究所用的模型有两个显著的区别：（1）充分利用包含在大量社交媒体中的市场信息而非新闻文章中的市场信息（2）不评估情绪。

本文用2011年到2015年之间S&P500大多数成分股数据测试模型，发现此模型优于基准回归。

最后，本文提出一个收益率和夏普比率较好的交易策略。