太平洋证券-流动性周报（10月第4周）：欧美疫情引发外资连续两周流出-201101

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北上资金：10月27日太平洋证券-10月30日，北上资金净流出83.38亿元，前一周为净流出140.26亿元，主要受到欧美疫情加剧影响。

沪股通净流动性周报（10月第4周）流出58.34亿元，深股通净流出25.03亿元。

本期多数行欧美疫情引发外资连续两周流出业为净流出。

其中，电气设备、非银金融和食品饮料显示净流出较多，分太平洋证券别净流出32.37亿元、27.09亿元和12.75亿元；电子、银行和计算机分别净流入19.04亿元、13.73亿元和9.98亿元。

10月30日过半数流动性周报（10月第4周）TOP20重仓股被减持，其中中国平安、立讯精密宁德时代分别减持0.38%、0.24%和0.24%；格力电器、平安银行和招商银行分别增持0.35%、0.26%和0.14%。

国内资金：截止10月欧美疫情引发外资连续两周流出29日，两融余额降至15260.17亿元，较10月22日减少33.88亿元，类似2015年7月时市场水平。

相较上期，多数行太平洋证券业两融余额有所回落。

其中非银金融、医流动性周报（10月第4周）药生物和农林牧渔两融余额回落较多，分别回落31.48亿元、16.29亿元和9.24亿元。

食品饮料、化工和家用电器两融余额分别回升24.15亿元、10.80欧美疫情引发外资连续两周流出亿元和8.55亿元。

结合北上资金来看，内外资在医药生物和非银金融板块配置较一太平洋证券致，在汽车、食品饮料和电气设备板块配置仍存较大分歧。

相较上期，沪深300ETF和中证500ETF基金份额分别增加0.99亿流动性周报（10月第4周）份和0.46亿份。

上证50ETF和创欧美疫情引发外资连续两周流出业板50ETF基金份额分别减少2.39亿份和0.83亿份。

宏观利率：本周央太平洋证券行累计开展7天和14天逆回购5100亿元，利率与之前持平，叠加3200亿元逆回购到期，央行实现资金净投放1900亿元。

相较上期，10月30日隔夜Shibor增加7.50个BP至2.2360%，7天Shibor增加21.流动性周报（10月第4周）30个BP至2.4180%。

银行间流动性维持欧美疫情引发外资连续两周流出“紧平衡”。

1年期国债收益率增加4.52个BP至2.7273%，太平洋证券3年期国债收益率减少1.41个BP至2.9495%，10年期国债收益率减少1.47个BP至3.1810%，无风险利率边际回升。

3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较10月23日分别增加2.97个BP至流动性周报（10月第4周）0.71%、增加0.97个BP至0.86%、减少0.03个BP至1.06%。

1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较10月23日分别增加2.49个BP至0.51欧美疫情引发外资连续两周流出%、增加0.49个BP至0.65%、减少1.51个BP至0.77%。

信用太平洋证券利差整体回升。