东海证券-金融工程日报-201215

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数全线飘红，创业板指数（1.44%）涨幅最大，金融指数（0.29%）涨幅最小；最新5个交易日，指数全线下跌，创业板指数（0.00%）跌幅最小，金融指数（-3.73%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌分化，上证50（2.07%）涨幅最大，中小板指数（-2.07%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨居多，休闲服务（3.05%）涨幅最大，采掘（-3.78%）跌幅最大；最新5个交易日，行业多数收跌，食品饮料（2.64%）涨幅最大，家用电器（-4.82%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌互现，国防军工（7.56%）涨幅最大，建筑材料（-6.84%）涨幅最小。

两融12月11日两融余额减少57.07亿元，为15781.90亿元，其中融资余额减少47.09亿元，为14638.61亿元，融券余额减少9.98亿元，为1143.29亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2012（-0.02%）、IF2012（-0.06%）和IC2012（-0.09%）基差全部收负。

股指期货主力合约IH2012、IF2012和IC2012的年化升贴水率分别为-1.49%、-5.61%和-8.48%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.450元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.11%）。

近月合约中购2012月3.450元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.99%）。