东海证券-金融工程日报-201216

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主要指数最新1个交易日，指数多数飘红，创业板指数（1.18%）涨幅最大，金融指数（-0.13%）涨幅最小；最新5个交易日，指数整体下跌，创业板指数（0.46%）微涨，金融指数（-3.79%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌分化，上证50（3.91%）涨幅最大，中小板指数（-0.85%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨居多，电气设备（1.91%）涨幅最大，综合（-1.60%）跌幅最大；最新5个交易日，行业多数收跌，电气设备（2.88%）涨幅最大，交通运输（-3.89%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌互现，休闲服务（7.78%）涨幅最大，家用电器（-6.40%）涨幅最小。

两融12月14日两融余额增加45.79亿元，为15827.69亿元，其中融资余额增加28.40亿元，为14667.01亿元，融券余额增加17.38亿元，为1160.67亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约临近交割，基差开始收敛，IH2012（0.10%）、IF2012（-0.03%）和IC2012（-0.14%）。

股指期货主力合约IH2012、IF2012和IC2012的年化升贴水率分别为11.82%、-3.69%和-17.05%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.450元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.19%）。

近月合约中购2012月3.450元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.85%）。