东海证券-金融工程日报-201218

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数全线上涨，金融指数（2.05%）涨幅最大，中小板指数（0.46%）涨幅最小；最新5个交易日，指数上涨居多，创业板指数（2.47%）涨幅最大，中小板指数（-0.36%）小幅下跌；最近22个交易日，上涨指数居多，创业板指数（4.80%）涨幅最大，中证500（-0.44%）小幅下跌。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，有色金属（4.09%）涨幅最大，国防军工（-0.57%）跌幅最大；最新5个交易日，休闲服务（5.86%）涨幅最大，传媒（-3.28%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，休闲服务（13.42%）涨幅最大，建筑材料（-6.79%）跌幅最大。

两融12月16日两融余额增加21.54亿元，为15865.79亿元，其中融资余额增加5.55亿元，为14674.67亿元，融券余额增加15.99亿元，为1191.12亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约临近交割，基差开始收敛，IH2101（0.30%）、IF2101（0.16%）和IC2101（-0.49%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为3.79%、2.04%和-6.20%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值略微大于沽虚值。

远月购2106月3.549元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.27%）。

近月合约中购2012月3.549元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.73%）。