东海证券-金融工程日报-201221

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◎市场数据：主要指数最新1个交易日，指数下跌为主，中小板指数（0.17%）小幅飘红，金融指数（-1.68%）跌幅最大；最新5个交易日，指数上涨居多，创业板指数（3.46%）涨幅最大，金融指数（-0.03%）略微下跌；最近22个交易日，指数上涨居多，创业板指数（6.11%）涨幅最大，金融指数（-1.16%）小幅下跌。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，采掘（3.74%）涨幅最大，休闲服务（-3.13%）跌幅最大；最新5个交易日，有色金属（7.05%）涨幅最大，纺织服装（-1.90%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，休闲服务（11.48%）涨幅最大，通信（-6.85%）跌幅最大。

两融12月17日两融余额增加53.72亿元，为15919.51亿元，其中融资余额增加27.53亿元，为14702.20亿元，融券余额增加26.19亿元，为1217.31亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约临近交割，基差开始收敛，IH2101（0.23%）、IF2101（-0.14%）和IC2101（-0.72%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为2.98%、-1.82%和-9.39%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值略微大于沽虚值。

远月购2106月3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.22%）。

近月合约中购2012月3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.67%）。