东海证券-金融工程日报-201222

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数全部飘红，创业板指数（3.66%）涨幅最大，上证50（0.41%）涨幅最小；最新5个交易日，指数全部上涨，创业板指数（5.72%）涨幅最大，金融指数（0.43%）涨幅最小；最近22个交易日，指数上涨居多，创业板指数（8.97%）涨幅最大，金融指数（-1.75%）小幅下跌。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，电气设备（5.83%）涨幅最大，房地产（-0.42%）跌幅最大；最新5个交易日，电气设备（10.26%）涨幅最大，纺织服装（-2.31%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，电气设备（16.60%）涨幅最大，通信（-7.05%）跌幅最大。

两融12月18日两融余额增加21.41亿元，为15940.92亿元，其中融资余额增加13.79亿元，为14715.99亿元，融券余额增加7.62亿元，为1224.93亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差略有收敛，IH2101（0.08%）、IF2101（-0.12%）和IC2101（-0.68%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为1.22%、-1.75%和-9.99%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值略微大于沽虚值。

远月购2106月3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.21%）。

近月合约中购2012月3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.43%）。