东海证券-金融工程日报-201223

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数全线下跌，中小板指数（-1.27%）跌幅最小，金融指数（-3.31%）跌幅最大；最新5个交易日，部分指数下跌，创业板指数（1.92%）涨幅最大，金融指数（-2.76%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（5.42%）涨幅最大，金融指数（-4.59%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业下跌居多，休闲服务（1.37%）涨幅最大，采掘（-4.66%）跌幅最大；最新5个交易日，电气设备（6.03%）涨幅最大，通信（-4.25%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，休闲服务（12.91%）涨幅最大，通信（-10.10%）跌幅最大。

两融12月21日两融余额增加74.58亿元，为16015.50亿元，其中融资余额增加60.42亿元，为14776.41亿元，融券余额增加14.16亿元，为1239.09亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差大幅收敛，IH2101（-0.01%）、IF2101（0.00%）和IC2101（-0.18%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为-0.13%、0.07%和-2.74%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约沽虚值略微大于购虚值。

远月购2106月3.45元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.23%）。

近月合约中沽2012月3.45元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.27%）。