东海证券-金融工程日报-201224

《东海证券-金融工程日报-201224（13页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报-201224（13页）.pdf（13页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场数据：主要指数最新1个交易日，指数全线上涨，中小板指数（1.27%）涨幅最大，金融指数（0.35%）涨幅最小；最新5个交易日，指数上涨居多，创业板指数（2.98%）涨幅最大，金融指数（-1.90%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（5.83%）涨幅最大，金融指数（-6.53%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨为主，国防军工（4.70%）涨幅最大，纺织服装（-0.84%）跌幅最大；最新5个交易日，电气设备（9.71%）涨幅最大，银行（-2.57%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，休闲服务（15.88%）涨幅最大，通信（-9.30%）跌幅最大。

两融12月22日两融余额增加2.42亿元，为16017.92亿元，其中融资余额增加8.53亿元，为14784.94亿元，融券余额减少6.12亿元，为1232.97亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差绝对值扩大，IH2101（0.02%）、IF2101（-0.11%）和IC2101（-0.59%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为0.37%、-1.69%和-9.31%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约到期。

远月购2106月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.05%）。

近月合约中沽2012月3.50元行权价合约的虚值最小（百分比表示-0.17%）。