东海证券-金融工程日报-201225

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数整体下跌，沪深300（-0.14%）跌幅最小，中证500（-1.62%）跌幅最大；最新5个交易日，中小板指数（2.13%）涨幅最大，金融指数（-4.09%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（5.46%）涨幅最大，金融指数（-5.77%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业下跌为主，休闲服务（0.92%）涨幅最大，计算机（-2.52%）跌幅最大；最新5个交易日，电气设备（8.80%）涨幅最大，计算机（-5.19%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，休闲服务（14.53%）涨幅最大，通信（-11.39%）跌幅最大。

两融12月23日两融余额增加60.50亿元，为16078.42亿元，其中融资余额增加39.28亿元，为14824.22亿元，融券余额增加21.23亿元，为1254.20亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差上涨，IH2101（0.14%）、IF2101（0.05%）和IC2101（-0.23%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为2.25%、0.86%和-3.75%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.12%）。

近月合约中沽2101月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.01%）。