东海证券-金融工程日报-201228

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数整体上涨，中证500（1.18%）涨幅最大，上证50（0.67%）涨幅最小；最新5个交易日，中小板指数（2.71%）涨幅最大，金融指数（-1.73%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（8.61%）涨幅最大，金融指数（-3.48%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨为主，有色金属（4.89%）涨幅最大，农林牧渔（-0.66%）跌幅最大；最新5个交易日，休闲服务（10.45%）涨幅最大，传媒（-4.77%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，休闲服务（18.62%）涨幅最大，通信（-11.17%）跌幅最大。

两融12月24日两融余额增加15.41亿元，为16093.37亿元，其中融资余额增加1.23亿元，为14825.10亿元，融券余额增加14.17亿元，为1268.27亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差涨跌分化，IH2101（0.28%）、IF2101（0.03%）和IC2101（-0.26%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为4.81%、0.48%和-4.57%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.97%）。

近月合约中购2101月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.09%）。