东海证券-金融工程日报-201230

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主要指数最新1个交易日，指数整体以下跌为主，金融指数（0.77%）略有上涨，创业板指数（-1.05%）跌幅最大；最新5个交易日，金融指数（2.74%）涨幅最大，中证500（-0.80%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（7.41%）涨幅最大，金融指数（-4.49%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，通信（4.83%）涨幅最大，有色金属（-4.71%）跌幅最大；最新5个交易日，国防军工（5.29%）涨幅最大，商业贸易（-3.15%）跌幅最大；近1个月来，行业指数下跌居多，休闲服务（14.86%）涨幅最大，商业贸易（-9.01%）跌幅最大。

两融12月28日两融余额增加39.07亿元，为16152.41亿元，其中融资余额增加29.42亿元，为14857.70亿元，融券余额增加9.66亿元，为1294.71亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差涨跌互现，中证500主力合约基差大幅收敛，IH2101（0.22%）、IF2101（0.18%）和IC2101（-0.02%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为4.67%、3.94%和-0.50%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.26%）。

近月合约中购2101月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.00%）。