东海证券-金融工程日报-201231

《东海证券-金融工程日报-201231（13页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报-201231（13页）.pdf（13页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场数据：主要指数最新1个交易日，指数全线上涨，创业板指数（3.11%）略有上涨，上证指数（1.05%）跌幅最大；最新5个交易日，金融指数（4.04%）涨幅最大，中证500（-0.61%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（10.21%）涨幅最大，金融指数（-3.35%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨居多，电气设备（2.96%）涨幅最大，通信（-0.67%）跌幅最大；最新5个交易日，休闲服务（3.42%）涨幅最大，商业贸易（-4.21%）跌幅最大；近1个月来，行业指数涨跌互现，休闲服务（17.78%）涨幅最大，商业贸易（-9.28%）跌幅最大。

两融12月29日两融余额减少62.32亿元，为16090.09亿元，其中融资余额减少62.66亿元，为14795.04亿元，融券余额增加0.35亿元，为1295.06亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差涨跌互现，中证500主力合约基差扩大，IH2101（0.05%）、IF2101（0.04%）和IC2101（-0.34%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为1.07%、0.93%和-7.73%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.549元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.02%）。

近月合约中购2101月3.549元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.85%）。