东海证券-金融工程日报-210104

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数全线上涨，金融指数（3.39%）涨幅居前，中证500（1.56%）涨幅最小；最新5个交易日，金融指数（7.80%）涨幅最大，中证500（2.61%）涨幅最小；最近22个交易日，指数上涨居多，创业板指数（9.92%）涨幅最大，金融指数（-3.29%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨居多，休闲服务（6.11%）涨幅最大，采掘（-0.21%）下跌；最新5个交易日，休闲服务（8.74%）涨幅最大，商业贸易（-0.37%）下跌；近1个月来，行业指数涨跌互现，休闲服务（23.70%）涨幅最大，建筑装饰（-8.49%）跌幅最大。

两融12月30日两融余额增加74.11亿元，为16164.20亿元，其中融资余额增加35.61亿元，为14830.65亿元，融券余额增加38.49亿元，为1333.55亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差上涨，IH2101（0.17%）、IF2101（0.30%）和IC2101（-0.30%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为4.25%、7.34%和-7.31%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.647元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.14%）。

近月合约中购2101月3.647元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.93%）。