东海证券-金融工程日报-210105

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数整体上涨，创业板、中小板指数涨幅领先，创业板指数（3.77%）涨幅最大，金融指数（-0.07%）略有下跌；最新5个交易日，指数全线上涨，创业板指数（8.35%）涨幅最大，上证指数（3.13%）涨幅最小；最近22个交易日，指数整体上涨，创业板指数（14.73%）涨幅最大，金融指数（-2.66%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨居多，电气设备（7.37%）涨幅最大，房地产（-2.36%）跌幅最大；最新5个交易日，国防军工（11.98%）涨幅最大，房地产（-1.20%）下跌；近1个月来，行业指数涨跌互现，电气设备（27.50%）涨幅最大，房地产（-10.50%）跌幅最大。

两融12月31日两融余额增加25.48亿元，为16189.68亿元，其中融资余额减少10.70亿元，为14819.95亿元，融券余额增加36.18亿元，为1369.73亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差下降为负值，IH2101（-0.01%）、IF2101（-0.15%）和IC2101（-0.75%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为-0.33%、-4.86%和-24.87%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.647元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.35%）。

近月合约中购2101月3.647元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.82%）。