东海证券-金融工程日报-210106

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数整体上涨，中小板指数（3.62%）涨幅最大，金融指数（-0.21%）略有下跌；最新5个交易日，指数全线上涨，中小板指数（9.04%）涨幅最大，上证指数（3.87%）涨幅最小；最近22个交易日，指数整体上涨，创业板指数（14.21%）涨幅最大，金融指数（-3.56%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业上涨居多，食品饮料（4.69%）涨幅最大，采掘（-1.75%）跌幅最大；最新5个交易日，国防军工（13.03%）涨幅最大，公用事业（-2.11%）下跌幅度最大；近1个月来，行业指数涨跌互现，电气设备（28.44%）涨幅最大，房地产（-10.09%）跌幅最大。

两融1月4日两融余额增加249.18亿元，为16438.86亿元，其中融资余额增加239.77亿元，为15059.72亿元，融券余额增加9.40亿元，为1379.13亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差下跌，IH2101（-0.15%）、IF2101（-0.16%）和IC2101（-0.97%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为-5.31%、-5.92%和-35.24%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动略有上扬。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.7元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.86%）。

近月合约中购2101月3.7元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.59%）。