东海证券-金融工程日报-210107

《东海证券-金融工程日报-210107（13页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报-210107（13页）.pdf（13页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场数据：主要指数最新1个交易日，指数整体上涨，金融指数（1.72%）涨幅最大，中证500（-0.18%）略有下跌；最新5个交易日，指数全线上涨，创业板指数（10.74%）涨幅最大，上证指数（5.09%）涨幅最小；最近22个交易日，指数全线上涨，创业板指数（14.07%）涨幅最大，金融指数（0.07%）涨幅最小。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，建筑材料（2.65%）涨幅最大，计算机（-2.24%）跌幅最大；最新5个交易日，国防军工（15.94%）涨幅最大，房地产（-1.24%）下跌幅度最大；近1个月来，行业指数涨跌互现，电气设备（27.63%）涨幅最大，房地产（-8.43%）跌幅最大。

两融1月5日两融余额增加118.01亿元，为16556.87亿元，其中融资余额增加95.94亿元，为15155.66亿元，融券余额增加22.09亿元，为1401.22亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差为负，IH2101（-0.07%）、IF2101（-0.17%）和IC2101（-0.66%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为-2.87%、-6.94%和-26.80%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动略有上扬。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.746元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.90%）。

近月合约中购2101月3.746元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.79%）。