东海证券-金融工程日报-210111

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数整体下跌，中证500（0.30%）小幅上涨，金融指数（-0.69%）跌幅最大；最新5个交易日，指数整体上涨，中小板指数（8.11%）涨幅最大，金融指数（2.24%）涨幅最小；最近22个交易日，指数整体上涨，创业板指数（14.73%）涨幅最大，中证500（2.09%）涨幅最小。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，传媒（3.10%）涨幅最大，休闲服务（-4.66%）跌幅最大；最新5个交易日，有色金属（10.66%）涨幅最大，纺织服装（-3.89%）下跌幅度最大；近1个月来，行业指数涨跌互现，电气设备（26.50%）涨幅最大，纺织服装（-9.44%）跌幅最大。

两融1月7日两融余额增加97.82亿元，为16729.69亿元，其中融资余额增加63.22亿元，为15274.53亿元，融券余额增加34.60亿元，为1455.16亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差趋向收敛，IH2101（0.06%）、IF2101（0.18%）和IC2101（-0.11%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为3.14%、9.46%和-5.56%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动略有上扬。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.8元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.61%）。

近月合约中购2101月3.8元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.13%）。