东海证券-金融工程日报-210115

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数整体下跌，中证500（-0.88%）跌幅最小，金融指数（-2.47%）跌幅最大；最新5个交易日，指数下跌为主，上证50（0.08%）小幅上涨，创业板指数（-2.32%）跌幅最大；最近22个交易日，指数整体上涨，创业板指数（13.30%）涨幅最大，中证500（2.89%）涨幅最小。

行业最新1个交易日，申万一级行业多数下跌，建筑装饰（1.78%）涨幅最大，国防军工（-5.80%）跌幅最大；最新5个交易日，通信（4.87%）涨幅最大，农林牧渔（-9.87%）下跌幅度最大；近1个月来，行业指数涨跌互现，电气设备（17.51%）涨幅最大，纺织服装（-9.71%）跌幅最大。

两融1月13日两融余额增加16.17亿元，为16860.59亿元，其中融资余额增加31.72亿元，为15402.30亿元，融券余额减少15.55亿元，为1458.29亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差上涨为主，IH2101（0.05%）、IF2101（0.15%）和IC2101（0.10%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为17.01%、53.00%和38.06%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动略有下跌。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.8元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.65%）。

近月合约中购2101月3.8元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.68%）。