东海证券-金融工程日报-210118

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市场数据：主要指数最新1个交易日，指数涨跌幅度较小，金融指数（0.79%）涨幅最大，中证500（-0.35%）跌幅最大；最新5个交易日，指数下跌为主，金融指数（1.49%）小幅上涨，中证500（-2.14%）跌幅最大；最近22个交易日，指数整体上涨，创业板指数（12.00%）涨幅最大，中证500（2.42%）涨幅最小。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，银行（2.86%）涨幅最大，食品饮料（-2.29%）跌幅最大；最新5个交易日，银行（5.32%）涨幅最大，农林牧渔（-8.30%）跌幅最大；近1个月来，行业指数上涨居多，电气设备（16.35%）涨幅最大，纺织服装（-8.19%）跌幅最大。

两融1月14日两融余额减少34.39亿元，为16826.20亿元，其中融资余额减少15.82亿元，为15386.48亿元，融券余额减少18.56亿元，为1439.73亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差下跌，IH2102（-0.06%）、IF2102（-0.36%）和IC2102（-0.43%）。

股指期货主力合约IH2102、IF2102和IC2102的年化升贴水率分别为-0.58%、-3.72%和-4.44%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动略有下跌。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.8元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.35%）。

近月合约中购2101月3.8元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.3%）。