东海证券-金融工程日报-210326

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市场数据：主要指数最新1个交易日，各指数小幅波动，创业板指数（0.81%）涨幅最大，上证指数（-0.10%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-1.86%）跌幅最小，中小板指数（-5.07%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-7.15%）跌幅最小，中小板指数（-15.51%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业多数下跌，计算机（1.51%）涨幅最大，公用事业（-2.82%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业涨跌不一，综合（2.23%）涨幅最大，有色金属（-9.04%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，公用事业（10.36%）涨幅最大，有色金属（-19.92%）跌幅最大。

两融3月24日两融余额减少14.16亿元，为16524.59亿元，其中融资余额增加4.58亿元，为15117.72亿元，融券余额减少18.74亿元，为1406.87亿元。

行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货股指期货2105合约上市。

最近一个交易日，各主力合约中，IH2104（-0.23%），IF2104（-0.20%），IC2104（-0.03%）的基差均为负。

股指期货主力合约IH2104、IF2104和IC2104的年化升贴水率分别为-3.87%、-3.28%和-0.49%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率小幅下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，近月合约购虚值整体大于沽虚值。

远月沽2109月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.65%）。

近月合约中购2104月3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.76%）。