东海证券-金融工程日报-210329

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市场数据：主要指数最新1个交易日，各指数同步上涨，创业板指数（3.37%）涨幅最大，金融指数（1.29%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（2.77%）涨幅最大，上证指数（0.40%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-4.09%）跌幅最小，中小板指数（-10.62%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业全部上涨，电气设备（4.46%）涨幅最大，农林牧渔（0.11%）涨幅最小；最新5个交易日，各行业涨跌不一，计算机（4.68%）涨幅最大，钢铁（-5.72%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，公用事业（12.68%）涨幅最大，有色金属（-13.75%）跌幅最大。

两融3月25日两融余额减少40.24亿元，为16484.35亿元，其中融资余额减少39.19亿元，为15078.53亿元，融券余额减少1.05亿元，为1405.82亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约负基差扩大，IH2104（-0.39%），IF2104（-0.43%），IC2104（-0.31%），年化升贴水率分别为-6.76%、-7.45%和-5.39%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率同步下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，近月合约购虚值整体大于沽虚值。

远月沽2109月3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.98%）。

近月合约中购2104月3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.10%）。