银河证券-衍生品周报-211122

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股指期货本周上证50指数下跌0.24个百分点，收于3212.9，次月合约升水3.121个百分点，贴水幅度相比上周增加0.263个百分点，持仓量减小3001；本周沪深300指数上涨0.03个百分点，收于4890.1，次月合约升水0.998个百分点，贴水幅度相比上周减小0.480个百分点，持仓量减小2675；本周中证500指数上涨0.19个百分点，收于7169.9，次月合约贴水1.323个百分点，贴水幅度相比上周减小2.643个百分点，持仓量减小2731。

期权本周上证50ETF波动率为0.834，相比上周下降0.059；本周华泰柏瑞沪深300ETF波动率为0.693，相比上周下降0.025；本周嘉实沪深300ETF波动率为0.697，相比上周下降0.026；本周沪深300指数波动率为0.725，相比上周下降0.019。

本周上证50ETF期权持仓量减少，PCR(持仓为)66.8%，相比上周下降3.3个百分点；华泰柏瑞沪深300ETF期权持仓量减少，PCR(持仓为)102.5%，相比上周下降2.0个百分点；嘉实沪深300ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)101.1%，相比上周下降2.6个百分点；沪深300指数期权持仓量减少，PCR(持仓为)83.9%，相比上周上升1.4个百分点。