东海证券-金融工程日报-210519

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主要指数最近1个交易日，主要指数各有涨跌，金融指数（0.47%）涨幅最大，创业板指数（-0.73%）涨幅最小；最近5个交易日，指数全线收涨，创业板指数（5.78%）涨幅最大，中证500（2.22%）涨幅最小；最近22个交易日，指数全部收涨，创业板指数（12.66%）涨幅最大，上证50（2.20%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数收涨，国防军工（1.78%）涨幅最大，医药生物（-0.81%）跌幅最大；最近5个交易日，行业多数收涨，食品饮料（5.70%）涨幅最大，钢铁（-4.25%）跌幅最大；近22个交易日，行业多数收跌，有色金属（15.44%）涨幅最大，公用事业（-2.79%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念板块指数涨跌前三的为：航空运输(一致评级)指数(3.46%)、黄金珠宝指数(2.87%)和半导体设备指数(2.84%)；涨跌后三的为：疫苗指数(-2.67%)、新冠肺炎检测指数(-2.01%)和光刻胶指数(-1.34%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五的个股：中国长城（6.76亿元）、小康股份（6.43亿元）、康拓医疗（5.45亿元）、荣盛发展（3.50亿元）和中国石油（3.13亿元）；净流入排名后五的个股：复星医药（-13.36亿元）、北汽蓝谷（-7.24亿元）、东方财富（-5.70亿元）、华东医药（-4.61亿元）和长安汽车（-4.52亿元）。

融资融券5月17日两融余额增加66.25亿元，为16823.79亿元，其中融资余额增加46.53亿元，为15272.97亿元，融券余额增加19.71亿元，为1550.81亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2105（-1.70点）、IF2105（-0.80点）和IC2105（-4.60点），基差略有涨跌，主力合约IH2105、IF2105和IC2105的年化升贴水率分别为-5.83%、-1.88%和-8.48%。

50ETF期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有上升。

最近1个交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，近月合约购虚值整体大于沽虚值。

远月沽2112合约3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.17%），近月购2105合约3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.79%）。