东海证券-金融工程日报-210520

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◎市场数据：主要指数最近1个交易日，主要指数各有涨跌，创业板指数（0.80%）涨幅最大，上证50（-0.74%）跌幅最大；最近5个交易日，指数全线收涨，创业板指数（5.21%）涨幅最大，中证500（1.11%）涨幅最小；最近22个交易日，指数全部收涨，创业板指数（11.07%）涨幅最大，上证50（1.22%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数收涨，汽车（2.07%）涨幅最大，钢铁（-1.85%）跌幅最大；最近5个交易日，行业多数收涨，休闲服务（5.45%）涨幅最大，钢铁（-7.09%）跌幅最大；近22个交易日，行业多数收跌，有色金属（12.82%）涨幅最大，建筑装饰（-3.39%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念板块指数涨跌前三的为：锂电电解液指数(5.27%)、动力电池指数(4.86%)和锂矿指数(4.82%)；涨跌后三的为：造纸(一致评级)指数(-2.54%)、数字货币指数(-1.83%)和工业金属(一致评级)指数(-1.80%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五的个股：比亚迪（21.37亿元）、电气风电（6.99亿元）、歌尔股份（6.14亿元）、中国长城（6.04亿元）和五粮液（5.59亿元）；净流入排名后五的个股：兴业银行（-13.68亿元）、小康股份（-11.39亿元）、中国平安（-8.13亿元）、贵州茅台（-5.76亿元）和舍得酒业（-4.68亿元）。

融资融券5月18日两融余额增加53.49亿元，为16877.28亿元，其中融资余额增加54.34亿元，为15327.31亿元，融券余额减少0.84亿元，为1549.97亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2105（-0.27点）、IF2105（0.73点）和IC2105（2.41点），基差略有涨跌，主力合约IH2105、IF2105和IC2105的年化升贴水率分别为-1.39%、2.57%和6.69%。

50ETF期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有下降。

最近1个交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，近月合约购虚值整体大于沽虚值。

远月沽2112合约3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.65%），近月购2105合约3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.90%）。