东海证券-金融工程日报-210521

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市场数据主要指数最近1个交易日，主要指数各有涨跌，金融指数（1.28%）涨幅最大，中证500（-0.54%）跌幅最大；最近5个交易日，指数全线收涨，创业板指数（6.79%）涨幅最大，中证500（1.70%）涨幅最小；最近22个交易日，指数全部收涨，创业板指数（12.65%）涨幅最大，上证50（2.65%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数收跌，家用电器（2.45%）涨幅最大，钢铁（-4.14%）跌幅最大；最近5个交易日，行业多数收涨，休闲服务（6.77%）涨幅最大，钢铁（-5.44%）跌幅最大；近22个交易日，行业多数收涨，医药生物（12.82%）涨幅最大，钢铁（-2.91%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念板块指数涨跌前三的为：白酒指数(4.43%)、饮料制造(一致评级)指数(3.65%)和白色家电(一致评级)指数(2.93%)；涨跌后三的为：煤炭开采(一致评级)指数(-5.01%)、稀土指数(-4.65%)和纯碱指数(-4.22%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五的个股：诺泰生物（12.61亿元）、大中矿业（7.72亿元）、美的集团（7.61亿元）、北汽蓝谷（3.75亿元）和财达证券（3.30亿元）；净流入排名后五的个股：长安汽车（-13.22亿元）、小康股份（-10.94亿元）、天齐锂业（-10.77亿元）、中远海控（-9.91亿元）和格林美（-6.43亿元）。

融资融券5月19日两融余额增加46.37亿元，为16923.65亿元，其中融资余额增加59.22亿元，为15386.53亿元，融券余额减少12.85亿元，为1537.12亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2106（-15.05点）、IF2106（-14.21点）和IC2106（-24.71点），基差略有涨跌，主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-5.38%、-3.45%和-4.75%。

50ETF期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有下降。

最近1个交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，近月合约购虚值整体大于沽虚值。

远月沽2112合约3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.33%），近月沽、购2105合约3.5元行权价合约的虚值相同（百分比表示0.63%）。